[网格交易] 【网格交易系列二】如何才是网格交易的正确姿势?我们...

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上篇文章,对网格交易进行了简单的介绍,并结合华宝智投介绍了如何利用这款智能交易 APP 达到懒人躺赚的心得(请在同名公众号【风呓阁】回复「躺赚」获取攻略)。华宝智投里有网格回测功能(条件单页面),我们可以在网格交易建仓前回测下网格交易效果。

有小伙伴回测了中证 500 的网格交易,本以为会获得不错的收益,却发现总收益仍然是负,这是怎么回事呢?

这段回测的时间段是 2017 年 9 月 13 日到 2018 年 8 月 10 日,标的是广发 500。从 k 线图我们可以看到这段时间广发 500 是一路下跌的,如果我们一笔梭进去持有到现在收益是-23.19%,但因为我们是做的网格交易,中间的震荡抚平了我们的亏损。回测结果显示我们持仓亏损只有-6.5%。所以我们跑赢持有不动的投资者 16 多个点。

另外一点我们可以从回测结果中发现,最大投入只有 34 万不到,意思是说极端情况下我们至少有 16 万的活动资金,占总仓位 三成多。这三成仓位即使我们什么也不做,华宝智投也会自动投入货币基金,至少可以获得 4%左右的年化收益,更不用说我们可以利用这笔资金去寻找其他的投资机会,所以我们的整体资金利用率是提高的。

所以无论是收益率还是资金利用率,根据这个回测结果来看,网格交易都比一笔梭持有不动好得多。

寻找网格交易的正确姿势

但尽管这样,总收益为负还是让我们感觉不太好,这就引出两个问题——
如何准确地获得网格交易收益率?
为了获得正收益,网格交易应该用怎样的姿势?

第一个问题比较容易回答,为了排除市场涨跌的影响,我们可以选择开始时点和结束时点标的价格相同的时间段来回测。
第二个问题无法拍脑袋给出答案,我们可以从网格建仓后,市场可能的走势来进行说明。

为了便于说明问题,仍然选择广发 500 为标的,选取其历史数据进行回测。

单边下跌

本文一开始的例子就是一个典型的单边下跌的例子,我们可以发现网格交易虽然可以跑赢下跌幅度,因为我们通过不断地高抛低吸来获取利润,但因为震荡次数不够多,所以网格交易很难获取正收益。
结论:网格交易建仓要避免单边下跌的市场,总收益率很有可能为负。

单边上涨


回测结果

选取的时间段为 2017 年 6 月 2 日到 2017 年 9 月 13 日,从 k 线图上可以看出这段时间为明显的单边上涨阶段。

为了获得更准确的网格交易收益率,我调整了总金额为 26 万。回测结果显示网格交易收益率为 12.22%,一笔梭持有不动收益率为 16.65%。网格交易收益率为正,但因为震荡次数不够多,所以网格交易收益率未能超越持有不动收益率。
结论:网格交易在单边上涨的市场里可能会跑输持有不动,但总收益率为一定为正。

窄幅震荡


回测结果

选取的时间段为 2018 年 3 月 27 日到 2018 年 5 月 25 日,从 k 线图上可以看出标的震荡空间为 7%左右。

回测结果显示网格交易收益率为 2.78%,持有不动收益率为 0.55%(几乎是 0 收益)。显而易见震荡市是网格交易高效率发挥的好地方。
结论:震荡市是网格交易大显身手的好机会,总收益率一定为正。

正弦函数市场


回测结果

如果市场先经历上涨,然后经历下跌回到起点会怎样?选取的时间段为 2015 年 9 月 30 日到 2016 年 1 月 12 日。

回测结果显示网格交易 2.69%的收益率跑赢持有不动 1.09%的收益率。值得注意的是最大收益一度达到 18 万多,但因为后续市场的下跌逐渐补仓跌回去了,但整体来说还是正收益。
结论:正弦函数市场会让网格交易利润回吐,但总收益率为正。

余弦函数市场


回测结果

如果市场先经历下跌,然后经历上涨回到起点会怎样?选取的时间段为 2018 年 1 月 30 日到 2018 年 3 月 12 日。

回测结果显示网格交易 1.34%的收益率跑赢持有不动 0%的收益率,这个结果也是妥妥跑赢的正收益。
结论:余弦函数市场稳定跑赢持有不动,总收益率为正。

总结

根据以上对市场各个走势的回测,为了获取网格交易绝对正收益,我们务必要遵循以下几点原则:
买在底部!
买在底部!!
买在底部!!!

可见只有在网格交易建仓在底部的情况下,我们才有把握获得正收益,这和上一篇文章(请在公众号回复「躺赚」获取)的结论不谋而合。因为建仓在底部,所以跌不深,也就大大降低了单边下跌带来的亏损风险,之后无论市场是窄幅震荡、单边上涨、还是正弦余弦函数般来回折腾,我们都能够获得正收益,并且妥妥跑赢一笔梭持有。

值得单独提出的是网格交易可能跑输一笔梭持有的情况,单边上涨市场。因为网格交易建仓在底部,所以市场后续有较大可能性会上涨,为了避免跑输市场,同时持有网格交易仓位和长线仓位是很有必要的,这一点也和上一篇文章观点相同。

结语

今天的一方面回测了网格交易帮助我们找到网格交易最舒服的姿势,另一方面也向大家演示了华宝智投 APP 里独一无二的网格回测功能,小伙伴可以自行通过网格回测挑选适合自己的标的。有兴趣了解华宝智投这款 APP 的小伙伴,欢迎添加客户经理VX咨询相关事宜(t595223074)。


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很牛逼的想法
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进入回测功能后怎么退出呀,好像只能重启应用吧。网格交易在发生跳价时会瞬间发生多笔高买低卖,长生巨额损失,咨询解释为正常现象,所以提醒使用者,不要捡了芝麻丢了西瓜,请谨慎使用此功能。
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